Bank Capital Buffer and Risk Adjustment Decisions

30. September 2009
Issue 2009-09

Zusammenfassung

Building an unbalanced panel of United States (US) bank holding company (BHC) and commercial bank balance sheet data from 1986 to 2006, we examine the relationship between short-term capital buffer and portfolio risk adjustments. Our estimations indicate that the relationship over the sample period is a positive two-way relationship. Moreover, we show that the management of such adjustments is dependent on the degree of bank capitalization. Further investigation through time-varying analysis reveals a cyclical pattern in the uncovered relationship: negative after the 1991/1992 crisis, and positive before 1991 and after 1997.

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Issue:
09
Pages:
54
JEL classification:
G21, G28, G32
Keywords:
Bank capital, Portfolio Risk, Regulation
Year:
2009

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Beteiligte Personen

  • Dr. Terhi Jokipii

  • Alistair Milne

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